Análisis de la recuperación del sistema bancario en el Ecuador según el comportamiento de la cartera comercial de los bancos privados grandes

Abstract

El objetivo de la presente investigación es estimar la recuperación del sistema bancario en el Ecuador después de la crisis causada por la pandemia de la COVID-19. En base a un modelo econométrico mediremos la recuperación a corto plazo, de esta forma poder entender la pérdida para los bancos por la crisis financiera. Adicionalmente, se estudia el comportamiento de la cartera comercial de los bancos privados grandes, para este segundo punto se utilizará un modelo Autorregresivo Integrado Media Móvil (ARIMA) para entender el comportamiento a corto plazo. Los bancos son un actor principal en el sistema financiero, estimar su recuperación y estudiar su comportamiento con la sociedad nos ayuda a entender, desde el ámbito financiero cuáles fueron las dificultades que el país atravesó con la pandemia. Adicional, la calidad de la cartera en el sistema bancario es de vital importancia ya que nos ayuda a evaluar el desempeño posible que pueda obtener el banco. Una buena cartera con un margen adecuado de la morosidad contribuye a evitar riesgos de iliquidez o problemas de solvencia. Se utiliza la teoría econométrica, como conjunto de técnicas estadísticas para estimar o analizar modelos económicos con la finalidad de observar su comportamiento. En este caso se trata de conocer como el fenómeno de la crisis repercutió y repercutirá en la banca de nuestro país.