0 Downloads0 Views0% Trend
Valor en riesgo de crédito y déficit esperado aplicando cópulas (Tema Central)
Summary
Abstract
Este trabajo presenta una aplicación de la teoría de cópulas a un portafolio de crédito de consumo ecuatoriano. Para la aplicación primero se estimaron las distribuciones marginales de la tasa de incu...
Description
This paper presents an application of Copula Theory to an Ecuadorian consumer credit portfolio. To be applied, first, the marginal distributions of the default rate and the amount of exposure were est...
Advisor
Pages
pp. 81-107
Access type
openAccess
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional
Geographic coverage
Temporal coverage
Journal Title
Volume Title
Sponsorship
Citation
Andrade Cóndor, Felipe Alexander. "Valor en riesgo de crédito y déficit esperado aplicando cópulas". Estudios de la Gestión: revista internacional de administración. 9 (I Semestre, 2021): 81-107.
Endorsement
Review
Supplemented By
Referenced By
Creative Commons license
Except where otherwised noted, this item's license is described as openAccess